Дельта хедж при продаже опционов

Дельта хедж при продаже опционов. Дельта-хеджирование опционов

Дельта-хеджирование Опционная стратегия, позволяющая хеджировать риски, связанные с изменением стоимости базового актива, путем открытия компенсирующих позиций.

Дельта. Хеджирование дельтой

Например, дельта-хеджирование позиции колл в лонг может осуществляться путем продажи в шорт базовой акции.

Данная дельта хедж при продаже опционов основана на изменении суммы премии цены опциона вследствие изменения цены базового актива.

24 опционами

Дельта показывает, насколько теоретически должна измениться премия при изменении цены базового актива на один базисный пункт. Соотношение между этими движениями называется коэффициентом хеджирования. То же самое верно и для движения в противоположном направлении.

дельта хедж при продаже опционов лёгкие деньги заработок

Дельта опциона колл находится в пределах от 0 до 1, а дельта опциона пут — в пределах от минус 1 до 0. Например, цена опциона колл с коэффициентом хеджирования 0. В общем случае, опционы с высокими коэффициентами хеджирования выгоднее покупать, чем продавать.

Дельта-нейтральной называется позиция, в которой суммарная дельта равна нулю, что сводит к минимуму колебания цен опционов относительно базового актива. Например, если у инвестора есть один опцион дельта хедж при продаже опционов с дельтой, равной 0. В результате, суммарная дельта позиции будет равна нулю.

бинарные опционы программы анализа 2016 стать агентом бинарных опционов

В зависимости от движения акции, трейдеру приходится часто покупать и продавать ценные бумаги, чтобы избежать недостаточного или чрезмерного хеджирования.

Это может обходиться достаточно дорого, особенно в случае хеджирования опционами, поскольку они могут терять временную стоимость и иногда торговаться ниже уровня базовой акции.

дельта хедж при продаже опционов криптовалюта как пользоваться в россии

К сделкам, совершаемым с целью корректировки позиций, применяются комиссии. Дельта-хеджирование полезно применять инвесторам, которые хотят поймать сильное движение, так как оно защищает от мелких колебаний цены.

дельта хедж при продаже опционов

Вам может быть интересно