Прогнозирование волатильности опционов, Прогнозирование волатильности опционов - hiphoplist.ru

прогнозирование волатильности опционов

прогнозирование волатильности опционов как заработать на бинарных опционах без вложений

Бакалавриат Данная работа посвящена практическому прогнозирование волатильности опционов моделей оценки волатильности, а именно, использованию моделей прогнозирования волатильности для построения торговых опционных стратегий. В основе исследуемых опционных стратегий лежит сравнение прогнозных значений волатильности forecasted volatility c ее подразумеваемыми значениями implied volatility.

Подразумеваемая волатильность — важнейший элемент в ценообразовании финансовых активов.

герчик надежный брокер как можно заработать деньги на бизнес

Для получения прогнозных значений волатильности были выбраны две основные модели:1 GARCH 1,1 — модификация модели авторегрессионной условной гетероскедастичности, в которой на текущую волатильность влияют не только предыдущие изменения цен, но еще и предыдущие оценки волатильности. Данная модель впервые была предложена К.

михаил шварц опционы отзывы

Кронером в году. Для тестирования торговых стратегий был выбран наиболее ликвидный контракт на российском рынке - квартальный ATM at the money, при деньгах опцион call на фьючерс индекса РТС.

прогнозирование волатильности опционов что такое дилинговых центрах

В работе были использованы дневные данные за период с Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента — автора правообладателя работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов правообладателей работы.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

бинарные опционы с минимальным депозитом в рублях недельные опционы это

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Вам может быть интересно